RCI（Rank Correlation Index，順位相關指數）是在日本很流行的指標，比較「日期的先後順序」和「價格的高低順序」有多一致。如果最近 9 天每天都比前一天高，日期順序和價格順序完全一致，RCI 就是 +100；每天都比前一天低就是 −100。
- 一句話定義
- 以斯皮爾曼等級相關係數，比較一段期間內日期順序與價格高低順序的一致程度，數值介於 −100～+100。
- 英文／縮寫
- Rank Correlation Index（RCI）
- 分類
- 技術分析・擺盪指標
怎麼計算？
- 取最近 N 天（常用 9、26、52 天）的收盤價。
- 日期由近到遠排名（最近一天是 1），價格由高到低排名（最高價是 1）。
- d ＝ 每天的日期排名 − 價格排名。RCI＝（1 − 6Σd² ÷（N ×（N² − 1）））× 100。
RCI 只看「順序」不看「幅度」：每天只漲 0.1% 的股票，RCI 也可能是 +100。所以它衡量的是趨勢的一致性，而不是強度。常見解讀：+80 以上是高檔、−80 以下是低檔，從 −80 以下回升是買進訊號。
數據：RCI(9) 高低與之後的表現
| RCI(9) | 台股 20 天後 | 美股 20 天後 |
|---|---|---|
| −80 以下 | +0.2%（51%） | +1.1%（55%） |
| −80～−40 | -0.2%（49%） | +1.0%（55%） |
| −40～+40 | -0.3%（48%） | +0.9%（54%） |
| +40～+80 | -0.3%（48%） | +0.8%（54%） |
| +80 以上 | -0.1%（49%） | +0.7%（54%） |
| 隨機一天 | -0.2%（49%） | +0.9%（54%） |
| 情況 | 台股 20 天後 | 台股 60 天後 | 美股 20 天後 | 美股 60 天後 |
|---|---|---|---|---|
| 隨機一天（比較基準） | -0.2%（49%） | -0.4%（49%） | +0.9%（54%） | +2.4%（57%） |
| RCI 從 −80 以下回升（買進訊號） | -0.3%（48%） | -0.7%（48%） | +1.0%（55%） | +2.6%（57%） |
| RCI 從 +80 以上回落（賣出訊號） | -0.2%（49%） | -0.2%（49%） | +0.8%（54%） | +2.4%（57%） |
（報酬中位數，括號內為上漲機率。台股的「隨機一天」中位數略為負，是因為多數台股長期跑輸權值股；美股則相反。比較時請看同一欄和基準的差距。）
RCI 在 −80 以下的股票，之後表現稍好；但「從 −80 回升」這個常見的買進訊號，之後的表現和隨機一天差不多（台股甚至略差）。RCI 是很敏感的指標，9 天的 RCI 幾乎每週都會穿越一次 ±80，雜訊很多。
使用情境
- 多條 RCI 一起看：日本交易者常同時看 9、26、52 天的 RCI，三條都在高檔代表短中長期趨勢一致。
- 判斷趨勢的一致性：RCI 長時間維持在 +80 附近，代表股價穩定、持續地上漲。
- 不要單獨用穿越當訊號：數據顯示 ±80 的穿越沒有明顯的優勢。
相關名詞
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